Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータArellano-Bond GMM
時間変動パラメータArellano-Bond GMM（TVP-AB GMM）は、回帰係数が時間とともに進化することを許容することにより、古典的なArellano-Bond差分GMMフレームワークを拡張した動学パネル推定量である。これは、個別の固定効果と遅延従属変数の内生性の両方に対処しつつ、標本期間全体にわたる構造変化とパラメータの不安定性に対応する。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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