Regression modelEconometrics / time series
パネル Zivot-Andrews 構造的ブレーク単位根検定
パネル Zivot-Andrews 検定は、単系列 Zivot-Andrews (1992) 構造的ブレーク単位根検定をパネルデータに拡張したもので、各断面単位が固有の内生的に決定されるブレーク日付を持つことを可能にする。この検定は、標準的なパネル単位根検定を誤った非棄却に偏らせる体制シフトを考慮に入れ、1回の構造的ブレークを定常性という対立仮説に対して単位根という帰無仮説を検定する。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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