Regression model
パネル共和分検定（ペドロニ、カオ、ウェスターランド）
パネル共和分検定は、統合された変数群が、横断的な単位のパネル全体で安定した長期均衡関係を共有しているかどうかを検証します。Pedroni (1999, 2004) は7つの統計量を用いた異質パネル検定を提供し、Kao (1999) はADFベースの均質パネル検定を提示し、Westerlund (2007) は構造変化と横断的依存性に頑健な誤差修正ベースの検定を追加しました。
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出典
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-cointegration
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