Regression modelEconometrics / time series
ロバスト加重最小二乗法 (Robust WLS)
Robust WLSは、既知または推定された不均一分散を補正する加重最小二乗法と、影響力の大きい外れ値を下方修正するロバストM推定量を組み合わせたものである。その結果、誤差分散が一定でない場合に効率的であり、係数推定値を歪める可能性のある観測値に対して頑健な回帰推定値が得られる。
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出典
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-wls
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