Regression model
Phillips-Perron (PP) 単位根検定
Phillips-Perron検定は、Peter PhillipsとPierre Perronが1988年に提案したもので、時系列データにおける単位根の存在を検定する。これは拡張Dickey-Fuller (ADF) 検定と同様であるが、誤差項の自己相関および異質性を、ラグ付き差分項の追加ではなく、ノンパラメトリックに補正する。単純なDickey-Fuller回帰を実行し、その後、検定統計量を長期分散推定量で調整するため、実務家は回帰自体のラグ次数を選択する必要がない。
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出典
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/phillips-perron-test
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