Regression modelEconometrics / time series

フーリエ固定効果モデル

フーリエ固定効果モデルは、標準的なパネル固定効果回帰に低周波フーリエ（三角関数）項を追加することで、その仕様を拡張するものである。これらのサイン関数とコサイン関数の成分は、研究者が事前に変動時点を特定する必要なしに、未知の滑らかな構造的変動を近似するため、単位内識別と柔軟なトレンドモデリングを組み合わせる。

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フーリエ固定効果モデル

固定効果モデルフーリエARDL境界検定フーリエパネルデータ分析パネル固定効果モデル構造変化固定効果モデル時変パラメータ固定効果モデルフーリエ誤差項モデル

出典

Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗

このページの引用方法

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-fixed-effects-model

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