構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰モデル

構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰（SVAR）モデルは、システムパラメータにおける1つ以上の離散的な時点での変動を許容することで、標準的な構造ベクトル自己回帰モデルを拡張したものである。このモデルは、因果関係のある（構造的な）ショックを同時に特定し、複数の時系列間のダイナミクスを変化させるような、政策変更、危機、制度改革などのレジーム変化を考慮する。