Model Confidence Set (MCS)

単一の予測モデルを選択して勝者と宣言する（これは推定不確実性を無視する）のではなく、MCSは「どのモデルが最良であると統計的に除外できないか？」と問う。これは、パフォーマンスの悪いモデルが一つずつ排除され、残ったモデルが信頼性集合を形成するサバイバルトーナメントのようなものだと考えてほしい。研究者は、単一の選択肢の可能性のある偽りの結果ではなく、擁護可能なモデルのショートリストを得ることになる。