Regression modelForecasting
動的因子モデル
動的因子モデル（DFM）は、多数の経済時系列データから少数の潜在的な共通因子を抽出し、それらの因子を用いて目標変数を予測（forecast）または現在予測（nowcast）するモデルです。James StockとMark Watsonが2002年のJournal of Business & Economic Statistics誌の論文でマクロ経済予測のために定式化したDFMは、数百もの指標を同時に扱いながら、従来の多変量モデルを悩ませてきた次元の呪いを回避します。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/dynamic-factor-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →