Regression modelEconometrics / time series
ベイズ的ADF単位根検定
ベイズ拡張ディッキー・フラー（BADF）単位根検定は、古典的なADF検定をベイズ的枠組みで再定式化するものである。頻度論的なp値の計算ではなく、帰無仮説（単位根）と対立仮説（定常性）の下での事後確率またはベイズ因子を比較することにより、単位根に対する証拠の有無を定量化し、自己回帰パラメータに関する事前信念を組み込む。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
- ベイズARDL境界テスト計量経済学↔ compare
- ベイズ型VARモデル（BVAR）計量経済学↔ compare
- ベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）計量経済学↔ compare
- フィリップス・ペロン単位根検定計量経済学↔ compare
- Zivot-Andrews構造変化検定計量経済学↔ compare