Regression modelEconometrics / time series
ロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデル
ロバストSVARモデルは、異時点分散性、非ガウス誤差、または外れ値が存在する場合でも有効なロバスト推定および推論手法を組み込むことにより、古典的な構造VARフレームワークを拡張したものです。構造的同定とロバストな統計的手順を組み合わせることで、標準的なSVARの仮定がマクロ経済データで破られる場合でも、信頼性の高いインパルス応答と予測誤差分散分解を生成します。
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出典
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
- Herwartz, H., & Ploedt, M. (2016). Simulation evidence on theory-based and statistical identification under volatility breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(1), 94-112. DOI: 10.1111/obes.12098 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-svar-model
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