Hypothesis testPanel unit-root tests (2nd gen)
PANIC検定：共通因子分解を伴うパネル単位根検定
PANIC（パネル非定常性分析：個別成分と共通成分）は、BaiとNg（2004）によって導入された第二世代パネル単位根検定である。各パネル系列を共通因子と個別成分に分解し、それぞれの部分で単位根を個別に検定するため、IPSやLLCのような第一世代検定の重要な限界であったクロスセクション依存性に対して頑健である。
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出典
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panic-test
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