Regression model
SARIMAX — 外生回帰変数付き季節性ARIMA
SARIMAXは、季節性ARIMA（Box-Jenkins）モデルを拡張し、外生説明変数を追加することで、祝日、経済指標、または政策変数が時系列に与える影響を捉えることができます。非季節性と季節性の自己回帰および移動平均ダイナミクスを外部回帰変数と組み合わせ、状態空間形式で最尤推定されます。
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出典
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/sarimax
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