Regression modelPanel dynamics
Panel VARX
Panel VARXは、外生変数を持つ不均一パネルにベクトル自己回帰を拡張したもので、多くの単位にわたる複数の内生変数の同時モデリングを、観測された外部要因とともに可能にします。Holtz-Eakinら (1988) によって導入され、CanovaとCiccarelli (2013) によって発展させられたこの手法は、単位内の動的関係を捉えつつ、パラメータが単位間で変動することを許容します。この枠組みは、マクロ経済パネルや、共通のショックに対する応答における単位間の不均一性を理解するために不可欠です。
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出典
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-varx
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