Regression modelEconometrics / time series
非線形システムGMM
非線形システムGMMは、一般化モーメント法（Generalized Method of Moments: GMM）の枠組みを拡張し、パラメーターベクトルがモーメント条件に非線形に作用する構造方程式系を推定します。複数の式にわたるモーメント制約を同時に活用することで、式がパラメーターを共有している場合や攪乱項が相関している場合に、単一方程式アプローチよりも効率性の向上をもたらします。
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出典
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-system-gmm
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