Regression modelEconometrics / time series
時間変化係数差分GMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)
時間変化係数差分GMMは、動学パネルデータに対するArellano-Bondの差分GMM推定量と、回帰係数が時間とともに変動することを許容する状態空間モデルまたは局所平滑化フレームワークを組み合わせたものである。これは、構造的関係が全期間を通じて一定であるという仮定を緩和しつつ、内生性および遅延従属変数に対処する。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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