Regression model
Theta法
Theta法は、2000年にAssimakopoulosとNikolopoulosによって導入された単変量時系列予測モデルである。この手法は、系列を長期的なトレンドと短期的なダイナミクスを捉える2つのシータ線に分解し、各線を個別に予測し、それらを加重平均で結合する。その単純さと精度により、M3予測コンペティションで優勝した。
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出典
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/theta-method
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