Lumsdaine-Papell 単位根検定（構造変化2時点対応）

Lumsdaine-Papell検定は、Robin LumsdaineとDavid Papellによって1997年に導入されたもので、Zivot-Andrews単一点構造変化単位根検定を拡張し、時系列データの切片および/または線形トレンドにおける2つの同時構造変化を許容する。この検定は、マクロ経済学や金融分野において、データが2つの大きな体制シフト（政策変更、金融危機、戦争など）を経験したと疑われ、かつ系列がそれでも1次の差分系列である（統合されている）かどうかを判断する必要がある場合に広く用いられる。