Regression modelEconometrics / time series
フーリエ・戸田・山本型グレンジャー因果性検定
フーリエ・戸田・山本（FTY）因果性検定は、拡張VARにフーリエ三角関数項を組み込むことにより、古典的な戸田・山本手順を拡張し、決定論的成分における滑らかで漸進的な構造変化を捉える。これは戸田・山本アプローチの重要な利点――統合または共和分順序の事前検定なしにグレンジャー因果性を検定できること――を維持しつつ、変化が発生した場合のサイズと検出力を劇的に向上させる。
EconMindで適用する近日公開Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
動画近日公開
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
- Granger因果性検定計量経済学↔ 比較
- 戸田-山本グレンジャー因果性テスト計量経済学↔ 比較
- ベクトル自己回帰（VAR）モデル計量経済学↔ 比較