Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク点を持つ分位点回帰 (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression)
構造的ブレーク点を持つ分位点回帰（SB-QQR）は、Sim and Zhou (2015) の分位点回帰フレームワークを拡張し、回帰係数が構造的ブレークによって分離されたレジーム間で異なることを許容する。これは、予測変数の分位点が結果変数の分位点に与える影響が、分布空間全体だけでなく、異なる歴史的期間や政策レジーム全体でどのように変化するかをマッピングするものである。
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出典
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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