Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータ Zivot-Andrews 単位根検定
時間変動パラメータ Zivot-Andrews 検定は、古典的な Zivot-Andrews (1992) の構造的ブレーク単位根検定を、回帰係数が時間とともに進化することを許容するように拡張したものである。全サンプル期間で固定パラメータを仮定する代わりに、このアプローチは、経済関係が徐々に変化する際に頑健性を向上させるために、状態空間またはローリングフレームワークを通じて自己回帰ダイナミクスとブレークタイミングを適応させる。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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