Regression model
Augmented Mean Group (AMG) 推定量の概要
Eberhardt and Teal (2010) によって開発された Augmented Mean Group (AMG) 推定量は、パネルデータ手法であり、断面依存性が存在する状況下での異質な傾き係数の推定に用いられます。この手法は、全単位を駆動する観測されない共通の動的プロセスを近似し、それを単位ごとの回帰に組み込み、その後結果を平均化します。
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出典
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/amg-estimator
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