Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークARモデル
構造的ブレークARモデルは、切片および自己回帰係数が1つ以上の未知のブレーク時点でシフトすることを許容することにより、標準的な自己回帰フレームワークを拡張するものである。連続するブレーク点間の各レジームは、独自のARパラメータによって支配され、危機、政策シフト、またはその他のショックによって引き起こされる時系列ダイナミクスの急激な変化を捉える。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-ar-model
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- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
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