Regression modelEconometrics / time series
フーリエシステムGMM
フーリエシステムGMMは、動的パネルデータにおける滑らかで漸進的な構造的ブレークに対応するため、ブランドルとボンド（1998）のシステムGMM推定量にフーリエ三角関数項を組み込んだものである。サイン関数とコサイン関数を回帰変数として追加することにより、この推定量は、ブレーク時点に関する事前知識を必要とせずに、未知の、潜在的に複数のレジームシフトを捉えつつ、内生性および個体固定効果に対する計器ベースの制御を維持する。
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出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-system-gmm
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