Regression modelEconometrics / time series
Panel GARCH モデル
Panel GARCH モデルは、Bollerslev (1986) の一般化自己回帰条件付き分散不均一性 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) フレームワークをパネルデータに拡張したもので、各断面単位の条件付き分散が時間とともに進化することを可能にします。これは、単位レベルの異質性と時間変動するボラティリティ・クラスタリングを同時に捉えるため、多単位の金融およびマクロ経済パネルにおけるリスクと不確実性のモデリングにおける標準的なツールとなっています。
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出典
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-garch-model
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