Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータNARDL (TVP-NARDL)
時間変動パラメータNARDL (TVP-NARDL) モデルは、説明変数の正の部分和と負の部分和に対する係数が時間とともに変化することを許容することで、非線形ARDLフレームワークを拡張する。この組み合わせは、単一の共積分モデルの枠組み内で、長期および短期の関係における非対称な応答と構造的不安定性の両方を捉える。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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