Hypothesis testPanel unit-root tests
Levin-Lin-Chu (LLC) パネル単位根検定
Levin, Lin, and Chu (2002) によって導入された Levin-Lin-Chu (LLC) 検定は、パネル内の全ての単位が共通の自己回帰単位根を共有するかどうかを検定するために、パネル情報をプールする第一世代のパネル単位根検定である。これは、研究者がバランスの取れた、またはほぼバランスの取れたパネルを扱い、均質な定常的代替仮説に対して強力な検定を必要とする場合に、応用経済学および金融学で広く用いられている。
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出典
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/levin-lin-chu-test
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