Regression modelEconometrics / time series
非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル
非線形構造VARモデルは、標準的なSVARフレームワークを拡張し、経済レジームまたは世界の状況に応じて構造的関係と動的応答を変化させることを可能にする。閾値スイッチングや滑らかなレジーム変化などの非線形遷移メカニズムを課すことにより、線形SVARでは検出できないショックに対する非対称な応答を捉える。
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出典
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-svar-model
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