Regression modelEconometrics / time series
非線形KPSS検定
非線形KPSS検定は、フーリエ近似を用いて未知の滑らかな構造的変化を決定論的トレンドにおいてモデル化することにより、古典的なKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin定常性検定を拡張するものである。帰無仮説の下では、系列は柔軟な非線形トレンドの周りで定常であり、体制シフトや漸進的な移行に起因する偽の単位根発見に対して防御的である。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
- KPSS 定常性検定計量経済学↔ compare
- Zivot-Andrews 単位根検定（構造的ブレーク1時点あり）計量経済学↔ compare