Regression modelEconometrics / time series
非線形一般化最小二乗法（NGLS）
非線形一般化最小二乗法（NGLS）は、古典的な一般化最小二乗法（GLS）の枠組みを、平均関数がパラメータに関して非線形である回帰モデルに拡張するものである。これは、非球形の誤差（不均一分散または自己相関）を考慮するため、非線形目的関数を誤差共分散行列の推定値で事前に重み付けすることにより、一致性および漸近的効率性のある推定量をもたらす。
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出典
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-gls
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