Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータADF単位根検定
時間変動パラメータADF（TVP-ADF）検定は、自己回帰係数が時間とともに進化することを許容することで、古典的な拡張ディッキー・フラー（Augmented Dickey-Fuller）の枠組みを拡張するものである。標本全体で単一の固定された単位根パラメータを仮定する代わりに、系列の持続性を確率過程としてモデル化し、標準的なADF検定では見逃してしまうような定常性の漸進的または断続的な変化に敏感になる。
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出典
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test