Regression modelEconometrics / time series
ベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）
ベイズ型VECMは、非定常多変量時系列データにおける短期ダイナミクスと長期的な共和分関係の両方を捉える古典的なベクトル誤差修正モデル（VECM）に、共和分ランクおよび係数行列に対するベイズ事前分布を組み合わせたものである。これにより、原理に基づいた不確実性の定量化、経済理論の事前分布としての組み込み、および小標本での整合的な推論が可能になる。
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出典
- Kleibergen, F., & Paap, R. (2002). Priors, posteriors and Bayes factors for a Bayesian analysis of cointegration. Journal of Econometrics, 111(2), 223–249. DOI: 10.1016/s0304-4076(02)00105-7 ↗
- Villani, M. (2005). Bayesian reference analysis of cointegration. Econometric Theory, 21(2), 326–357. DOI: 10.1017/s026646660505019x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-vecm
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