フーリエ・ヨハンセン共和分検定

フーリエ・ヨハンセン共和分検定は、VECMの決定論的要素に低周波フーリエ項を組み込むことにより、古典的なヨハンセンのトレース検定と最大固有値検定を拡張したものです。これにより、共和分関係が標準的なヨハンセンの臨界値では対応できないような、漸進的で滑らかなレジームシフトを経験する場合でも、検定の妥当性が維持されます。