Regression modelEconometrics / time series
構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)
構造的VARは、経済理論に基づいた制約を課すことで、縮小形VARを拡張し、直交する構造的ショックを識別する。これにより、研究者は供給ショック対需要ショックのような、異なる経済的擾乱の因果的影響を分離し、インパルス応答関数と予測誤差分散分解を通じて、システム内の変数の動的な伝播を追跡することができる。
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出典
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-var
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- ARMAモデル（自己回帰移動平均）計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- Granger因果性検定計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ベイズ構造VAR（B-SVAR）モデルベイズ型VARモデル（BVAR）ベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）動的確率的汎用均衡（DSGE）モデルフーリエVARモデル非線形構造ベクトル自己回帰（NL-SVAR）モデル非線形VARモデルパネル構造的ベクトル自己回帰（Panel SVAR）モデルロバスト構造ベクトル自己回帰 (Robust SVAR) モデルロバストベクトル自己回帰（Robust VAR）モデル構造的ブレーク構造ベクトル自己回帰モデル構造的ブレークVARモデル時間変動パラメータGranger因果性時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）ベクトル自己回帰 (VAR)ベクトル誤差修正モデル（VECM）