ベイズ型Phillips-Perron単位根検定

ベイズ型Phillips-Perron単位根検定は、古典的なPhillips-Perron検定のノンパラメトリックな長期分散補正と、ベイズ推論の枠組みを組み合わせたものです。p値の代わりに、単位根の有無に関する証拠を定量化する事後確率またはベイズ因子を生成し、研究者が事前の経済学的知識を組み込み、時系列の持続性について直接的な確率記述を得ることを可能にします。