Regression model
共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）
共和分検定は、単位根を含む非定常時系列データが、安定した長期均衡関係を共有しているかどうかを調べるものである。単一方程式の残差アプローチはEngleとGranger（1987）によって導入され、システムベースの階数アプローチはJohansen（1988）によって導入された。
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出典
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/cointegration-test
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