Regression modelEconometrics / time series
時間変動係数加重最小二乗法 (TVP-WLS)
時間変動係数加重最小二乗法 (TVP-WLS) は、時系列データに対する回帰手法であり、観測値に加重を適用して、不均一分散または遠方のデータを割引くことを考慮しつつ、傾きおよび切片係数が時間とともに変化することを許容する。これは、状態空間係数進化の柔軟性と、加重最小二乗法の分散補正能力を組み合わせたものである。
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出典
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-wls
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