Hypothesis testBreak unit-root tests
Zivot-Andrews 単位根検定（構造的ブレーク1時点あり）
Zivot-Andrews (ZA) 検定は、Eric Zivot と Donald Andrews によって1992年に導入された逐次的な単位根検定であり、未知の日付における単一の構造的ブレークを許容する。この検定は、ブレーク時点を内生的に選択することで、単位根の帰無仮説に対する最も強い証拠を提供する拡張された拡張ディッキー＝フラー（ADF）フレームワークを拡張したものであり、マクロ経済学や金融時系列データが、政策変更、金融危機、供給ショックなどのイベントによって混乱した可能性のある場合に特に有用である。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/zivot-andrews-test
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