Regression modelEconometrics / time series
ロバストTGARCH — ロバスト推定を用いた閾値GARCHモデル
ロバストTGARCHは、従来の最尤法目的関数を、裾の重い分布や外れ値の影響を受けにくい推定値に置き換えることで、閾値GARCHモデルを拡張したものである。これは非対称なボラティリティ応答（負のショックが正のショックよりも分散を大きく増幅させる）を捉えつつ、リターンの分布が正規分布から大きく逸脱した場合でも信頼性を保つ。
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出典
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-tgarch
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- ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）計量経済学↔ compare
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