Regression model
ARFIMA: 階差次数が分数であるARMAモデル
ARFIMAは、ARIMAの整数階差を一般化し、分数階差パラメータdを用いて長期記憶挙動を捉える時系列モデルです。GrangerとJoyeux (1980) によって導入され、Hosking (1981) によって、自己相関が急激ではなくゆっくりと減衰する系列を記述するために形式化されました。
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出典
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/arfima-model
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