Regression modelEconometrics / time series
ロバスト固定効果モデル
ロバスト固定効果モデルは、パネルデータに対するwithin推定量と、異質性および単位内誤差相関の下でも有効な共分散行列を組み合わせたものである。Arellano (1987) によって導入された、固定効果推定量とペアになったクラスターロバスト標準誤差は、現在、経済学および社会科学における信頼性の高いパネルデータ推論のデフォルトのアプローチとなっている。
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出典
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-fixed-effects-model
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