Regression model
Three-Stage Least Squares (3SLS)
Three-Stage Least Squares（3SLS）は、連立方程式モデルのためのシステム推定量であり、方程式間における誤差項の相関を考慮する。1962年にZellnerとTheilによって導入されたこの手法は、2段階最小二乗法と、連立方程式を同時に、かつより効率的に推定するseemingly-unrelated-regression（SUR）の考え方を組み合わせたものである。
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出典
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/three-stage-least-squares
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