Hypothesis testForecast evaluation
Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability
Giacomini-White (GW) 検定は、Raffaella Giacomini と Halbert White によって2006年に導入され、2つの競合する予測手法が、予測時点の情報を与えられた場合に、等しい条件付き予測能力を持つかどうかを評価する。Diebold-Mariano 検定のような無条件検定とは異なり、特定の経済的または市場的状況下で一方の手法が体系的に他方を上回るかどうかを問うものであり、状態依存的な予測比較を必要とする実務家にとって特に有用である。
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出典
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/giacomini-white-test
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