Regression model
Two-Stage Least Squares (2SLS / IV) Regression
Two-Stage Least Squares（2SLS / IV回帰）は、内生性（説明変数と誤差項が相関する状況）に対処するための2段階の操作変数推定量である。第1段階では、内生説明変数を操作変数から予測し、第2段階では、それらの予測値を用いて構造方程式を推定する。これは応用計量経済学における中心的なツールであり、Angrist and Pischke (2009) のような教科書的な扱いでも展開されている。
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出典
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/two-stage-least-squares
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