Regression modelEconometrics / time series
戸田・山本の因果性検定
戸田・山本の(TY)因果性検定は、変数に非定常性や共和分が含まれる場合でも、レベルで推定されたベクトル自己回帰(VAR)におけるグレンジャー因果性を検定するための修正ワルド手順である。VARを最大積分次数に等しい余分なラグで意図的に過剰適合させることにより、単位根または共和分に関する事前の検定を必要とせずに、ワルド統計量の標準カイ二乗漸近分布を回復させる。
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出典
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
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