Regression modelEconometrics / time series
頑健なARDL境界検定による共和分
頑健なARDL境界検定は、Pesaran-Shin-Smith (2001) のARDL境界検定アプローチを拡張したものであり、その2つの主要な弱点、すなわち、異なる統合次数が混在する場合のサイズ歪みと退化ケース問題を解決する。この検定は、全体的なF検定と、従属変数および独立変数に対する2つの新しいWald統計量の3つの独立した検定統計量を導入し、ブートストラップによって生成された臨界値と比較して評価する。
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出典
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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