Regression modelEconometrics / time series
頑健OLS（頑健標準誤差付きOLS）
頑健OLSは、係数を推定するために通常の最小二乗法を適用し、その後、古典的な標準誤差を不均一分散（HC）標準誤差、一般にホワイト標準誤差と呼ばれるものに置き換えます。これにより、点推定値は変更されませんが、誤差分散が観測値間で一定でない場合でも、有効なt統計量と信頼区間が得られます。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
出典
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 一般化最小二乗法 (GLS)統計学↔ compare
- 最小二乗法 (OLS) 回帰計量経済学↔ compare
- パネル固定効果モデル計量経済学↔ compare
- 分位点回帰計量経済学↔ compare
- ロバスト一般化最小二乗法 (Robust GLS)計量経済学↔ compare
- 加重最小二乗法 (WLS)統計学↔ compare