戸田-山本グレンジャー因果性テスト

戸田と山本（1995）によって導入された戸田-山本（TY）因果性テストは、変数が任意の次数の統合または共和分である可能性がある場合でも、ベクトル自己回帰（VAR）モデルにおけるグレンジャー非因果性をテストするためのロバストな手順を提供します。最大統合次数に等しい余分なラグでVARを意図的に過剰適合させることにより、この方法は共和分を事前テストする必要性を回避し、ワルド統計量の標準的な漸近カイ二乗分布を保持します。