Regression modelEconometrics / time series
パネルベクトル誤差修正モデル（パネルVECM）
パネルVECMは、ベクトル誤差修正モデリングとパネルデータを組み合わせ、複数のI(1)変数間の長期的な共和分均衡と、複数の断面単位にわたる短期的な調整ダイナミクスを同時に捉えます。パネル変数が少なくとも1つの共通の確率的トレンドを共有する場合の標準的な枠組みです。
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出典
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-vecm
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- パネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
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- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ compare