Regression modelEconometrics / time series
ベイジアン差分GMM
ベイジアン差分GMMは、動学パネルデータのためのArellano-Bondの差分戦略とベイジアン推論フレームワークを組み合わせたものである。GMMモーメント条件を準尤度として扱い、パラメータに事前分布を設定することで、このアプローチは単一の点推定値と漸近標準誤差ではなく、係数に対する完全な事後分布を生成する。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-difference-gmm
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- ベイズ動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- Bayesian System GMM計量経済学↔ compare
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- システムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）計量経済学↔ compare